量化工具和技术就能很好地用于构建定制的ESG投资解决方案

如今投资者的着眼点已经从为何进行负责任投资，转移到如何进行负责任投资上伴随着气候问题加剧，紧迫感不断加强，投资者有机会在造福社会方面有所表现

在格拉斯哥举行的《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方会议达成了气候协议，设定了共同的时间表，并确定了相关步骤，以求在2030年前将全球温度升幅控制在1.5摄氏度以内，但是，降低碳排放水平方面的缺口仍然很大。

推动煤炭转型

煤炭和化石燃料是亚洲的主要能源

新兴经济体若要实现煤炭转型，需从整体着手政府需要制定转型策略，尽量减少转型对民众和社群的影响这意味着可能需要提高人们现有的技能水平，并为他们提供新技能培训，此外，还需要大量资源建设新的绿色基础设施或改造现有的基础设施新兴市场的政府和企业将需要大量资金来执行时间表，实现COP26的目标

作为亚洲和新兴市场的投资专家，我们自感有责任帮助新兴市场经济实现煤炭转型在股票和固定收益投资中，我们偏好有意愿和诚意降低碳排放的公司我们认为，投资者可以积极与企业沟通，帮助它们实现从煤炭到清洁能源的转型，从而产生积极的影响

实现减碳

部分亚洲经济体正在努力建设一个碳排放更少，更具有气候韧性的世界2021年10月，韩国提出其2030年的温室气体排放量将比2018年减少40%，而此前的目标降幅是26%氢能将在这一过程中发挥巨大的作用

韩国计划将氢能消费量从目前的22万吨扩大至2030年的390万吨和2050年的2700万吨修订后的2030年氢能消费量目标是韩国原本在2019年氢能经济发展路线图中提议的目标的两倍

伴随着环境成本上升对市场估值的影响日益加深，许多韩国公司已宣布投资和加入氢经济计划企业低碳化发展有助于支撑估值，并为投资者提供新的增长机会多家企业已经宣布在2030年前投资超过43万亿韩元，用以生产清洁氢能，生产和配送液化氢，扩大氢燃料电池供应，以及制造氢动力汽车

虽然韩国的目标在于减少碳排放，建成基于氢能的经济体，而其他亚洲经济体将各自开辟道路来实现环境脱碳，其中可能包括发展新的清洁能源行业，例如中国的电动汽车，印度尼西亚的电动汽车电池和马来西亚的可再生能源。放眼世界，许多国家也面临着不同程度的缺油，缺电，缺气等能源短缺问题。。

采用量化方法纳入ESG因素

数据通常被视为将ESG因素，即环境，社会及治理，纳入投资流程的最大障碍之一某些被提及最多的问题包括评级不一致，标准和指标不明确，以及缺少足够数据来做出知情决策

我们认为，虽然还存在许多挑战，但伴随着更全面，更可靠和更具可比性的数据集的出现，ESG的数据状况已经得到极大改善伴随着ESG数据在数量和类别上快速增长，在ESG因素纳入投资流程的过程中使用量化方法也变得更加具有吸引力

对于许多投资者而言，环境部分是重中之重，因为气候问题或将对大多数地区造成最大冲击因此，我们认为将碳指标纳入投资决策流程，并努力提高投资组合的加权平均碳排放强度评分，对于希望从可持续发展角度进行投资的投资者而言是良好开端

通过使用明晟提供的碳排放数据，我们可以定量构建一个具有出色WACI特征而且对任何行业，国家或股票均无明显倾向的投资组合量化方法也提供了更大的灵活性通过绘制不同WACI水平下优化投资组合的有效边界，在降低投资组合的碳排放强度，减少预期波动性和提高预期收益之间进行权衡变得更加重要

投资影响

债券:亚洲的能源消耗有48%来自煤炭为实质性减少碳排放，亚洲需要向可再生能源转型在过去的两三年中，我们已经看到来自印度的第一批可再生能源债券发行人展望未来，伴随着减碳和能源转型主题的推进，我们预计下一波可再生能源发行人将来自中国此外，中国到2060年实现碳中和的目标可能会使其调整宏观经济目标，从而影响企业的中长期业务策略伴随着企业开始为相关项目融资，我们预计未来中国将出现高度多元化的绿色债券组合

量化:量化方法或会是将ESG因素纳入投资流程的更加明智和灵活的方式量化策略可以利用碳排放数据构建具有突出WACI特征的投资组合其中的关键在于为投资者追求的可持续发展目标制定明晰，一致的衡量指标目标一旦实现，量化工具和技术就能很好地用于构建定制的ESG投资解决方案

新浪财经ESG评级中心简介

新浪财经ESG评级中心是业内首个中文ESG专业资讯和评级聚合平台，致力于宣传和推广可持续发展，责任投资，与ESG价值理念，传播ESG的企业实践行动和榜样力量，推动中国ESG事业的发展，促进中国ESG评估标准的建立和企业评级的提升。今年9月底，“东北停电”迅速冲上热搜，引发热议。

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