宏观资产配置基金投资周报:纯债基金涨幅居前权益基金仓位微降
货币市场:本周央行公开市场共有600亿元逆回购到期,央行公开市场逆回购共投放600亿元,实现净投放0亿元全周来看,银行间市场质押式回购隔夜,7天,14天,21天和1个月的银行间质押回购利率分别变动—13BP,—15.5BP,0.1300BP,—15.3BP和—14.6BP至1.2696%,1.7185%,2.055%,2.1478%和2.2321% 债券市场:利率债,本周利率债收益率多数上行城投债,本周城投债收益率涨跌互现企业债,本周企业债收益率涨跌互现二级资本债,本周二级资本债收益率涨跌互现美债,收益率普遍上行,10年期美债利率上行7BP至2.90%可转债,本周中证转债指数下跌1.21% 权益市场:国内权益市场方面,本周沪深300,中证500,上证50,创业板,科创50指数涨跌幅分别为—4.19%,—5.43%,—3.97%,—6.66%和—3.22%风格方面,本周中信金融,周期,消费,成长,稳定指数涨跌幅分别为—4.33%,—5.5%,—3.74%,—5.47%和—2.52%行业方面,本周收益率前5名的申万一级行业分别是纺织服饰,公用事业,美容护理,食品饮料和通信,收益率分别为4.09%,—0.48%,—0.87%,—1.80%和—2.28%,收益率后5名的申万一级行业分别是煤炭,医药生物,有色金属,钢铁和房地产,收益率分别为—7.20%,—7.34%,—8.08%,—9.05%和—9.20%海外股票指数方面,本周纳斯达克,标普500,道琼斯工业,日经225,法国CAC40,英国富时100和德国DAX指数涨跌幅分别为—3.86%,—1.27%,—0.28%,—2.46%和—2.04%,1.75%和—1.13%美股市场,本周行业涨跌幅从高至低排名为房地产,必需消费,工业,可选消费,金融,公共事业,信息技术,医疗,材料,能源和通信 周度基金表现及分析:本周各类别基金收益率排名依次为纯债基金,股票中性基金,混合债券基金,转债基金,FOF及量化基金,主动权益基金,港股基金和指数增强型基金我们基于Beta调整法对主动权益基金测算仓位值进行了更新,本周主动权益基金仓位小幅下行 风险提示:新冠病毒变异品种对经济冲击超预期,政策不及预期,模型失效风险,基金业绩回顾所得结论不可线性外推
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